Beaucoup plus sociable. que l'Hirondelle rustique, l'Hirondelle de fenêtre construit son nid au sein de colonies comptant fréquemment plusieurs dizaines de couples. Il arrive que ces colonies soient si denses que les nids en viennent à se toucher.

Oiseau des rochers à l'origine, l'Hirondelle de fenêtre installe son nid sur les façades des bâtiments, aussi bien à la campagne qu'en ville (pourvu qu'il y ait suffisamment d'espaces verts pour se procurer nourriture et matériaux de construction).

Le mâle construit souvent plusieurs nids, en prévision de la nichée suivante (fréquemment 2 nichées par an, parfois 3).

Le nid, constitué de boulettes de boue et de graviers minuscules agglomérés grâce à la salive de l'oiseau, comporte de rares brins d'herbe noyés dans la maçonnerie et donc peu apparents.

Généralement situé sous une corniche ou un avant toit, le bord supérieur du nid est soudé à ce « plafond ». Les hirondelles accèdent au nid par un trou d'environ 2 cm de diamètre (une ouverture plus large faciliterait l'intrusion des moineaux qui parviennent cependant à s'approprier de nombreux nids.